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1. 背景介绍
预测变量之间的因果关系是经济学的主要研究任务之一。然而传统的回归分析方法（经济学分析的主要工具之一）只能反映某一个变量与其他变量的拟合情况，并不能检验变量之间因果关系的依存性和识别变量之间的因果方向。
为了解决这一问题，诺贝尔经济学获奖者克莱夫·格兰杰提出了基于最小二乘法的时间序列的因果关系检验方法，即格兰杰因果检验。在格兰杰因果检验的基础上，Jiaqi Xiao, Yiannis Karavias 和 Vasilis Sarafidis 三位学者开发了 xtgranger 命令，使得格兰杰因果检验思想在面板数据中得到更好的运用。
本文主要介绍 xtgranger 命令的基本原理和主要公式并演示该命令在 Stata 中的具体运用。
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