大家好，欢迎来到IT知识分享网。
单位根检验主要检验序列是否平稳，主要的检验方法有3种，分别是ADF检验，PP检验和KPSS检验。
ADF检验：零假设是非平稳的，备择假设是平稳的。执行增广单位根检验,如果类型设置为“否”，则在测试回归中既不包含截距也不包含趋势，如果设置是“漂移”则截距增加，如果设置是“趋势”则截距和趋势都增加。
PP检验：零假设是非平稳的，备择假设是平稳的。执行Phillips-Perron单位根检验，有Z统计量Z-alpha和Z-tau，Z统计量也计算检验回归部分。
KPSS检验：执行KPSS单位根检验，零假设是平稳的，备择假设是不平稳的。测试类型为“mu”表示常数项，“tau”表示有直线趋势。
ADF单位根检验方法中的备择假设是假设数据生成过程是自回归模型，与之具有互补性的方法是KPSS单位根检验法，所以，如果需要检验的数据生成过程是自回归模型，把ADF检验法与KPSS检验法联合起来检验，结果的可靠性更高。PP单位根检验中的备择假设是假设数据的生产过程是移动平均模型。具体需要选择什么检验方法则根据具体的数据形式。
EPS的操作步骤
（1）点击单位根检验，弹出对话框，对话框的内容有
选择对象：选择需要检验平稳的时间序列。
检验类型：有三种检验方法可以选择。
检验对象：有水平序列，一阶差分序列和二阶差分序列可供选择，水平序列则是对数据没有差分，一阶差分序列则是先对数据进行一阶差分后再进行单位根检验，二阶差分序列则是对数据先进行二阶差分后再进行单位根检验。
滞后阶数：自动选择是给出一个最大的滞后阶数，系统将根据AIC选择最为合适的滞后阶数，当用户对数据和模型有自己的判断，则可以选择自定义的滞后阶数。
模型附加项：进行单位根检验的序列有三种状态，包括截距项，趋势项和无截距项和趋势项。截距项是序列有一定的向上或者向下的趋势，趋势项是序列呈现明显的非线性变化趋势。实际上判断序列是否平稳则需要这三种情况都试一下，最终根据结果判断。
（2）选择指标之后，点击应用，给出如下结果
模型说明：给出序列的名称，选择的类型，处理的方式和模型的选择。
模型系数：给出模型的估计系数，估计误差以及显著性检验统计量和p值。
检验结果：给出检验统计量以及检验的临界值，可以通过检验统计量是否小于某个临界值来判断是否以一定的概率拒绝原假设。从而判断序列是否平稳。
模型评价：给出模型评价的统计量，包括R方，调整R方，统计量和p值。
好了，今天小编给大家整理的“经济计量工具——单位根检验”就介绍到这里，下期的干货“经济计量工具——格兰杰因果检验”更加实用，您的数据需求，我们一帮到底！
免责声明：本站所有文章内容,图片，视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成，不代表本站观点，不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益，请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权，请联系删除，如若转载，请注明出处：https://yundeesoft.com/88503.html
