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1、什么原因造成过拟合？a.样本不足（回测时间不足）；b. 样本不均匀（回测时间不均匀）；c. 过分学习（策略过分严格，参数过多）；
2、市场大致分三个时段：上涨时段、震荡时段、下跌时段，如果一个策略，只是经过上涨时段的回测学习，这样的策略过度拟合了上涨时段，在应对下跌和震荡时，表现就会非常差。
3、要规避过度拟合，首先确定回溯的时段足够长，最好3年以上，并且涨跌时段要相对分布均匀，另外策略的触发规则次数要相对较多，参数不要超过3个，一定要简单。
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