交易中必须掌握的经典策略

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所谓的交易策略就是在交易实践中形成的固定的交易套路，就是 选股 和 择时 两种手段和策略的实施，综合考虑量价关系，形成适合自己的策略，往往能获得更高的收益。

在实际使用中，往往会组合使用其中几种策略，当然这会导致复杂的策略，简单的策略有时候反而可能是有效的。

掌控交易策略

策略一、仓位管理策略

在交易中，资金管理是非常重要的一个部分，而在资金管理中，一个很重要的部分是仓位管理，在不同阶段使用不同的仓位管理方式，最终取得的交易结果可能就有所不同。

一个良好的交易策略，如果配以不合理的仓位管理，可能在实盘中达不到预期的收益，甚至还有可能出现亏损；一个原本负期望值的策略，通过合理的仓位管理，也有可能成为一个优秀的策略。

策略二、量价配合策略

在交易策略中加上成交量的相关条件，有时可以在一定程度上起到过滤的作用.

当成交量不足的时候，策略不开仓，有时可以过滤掉一些假突破。但是，由于额外加了成交量这样一个过滤条件，也很有可能因为成交量没达到条件而错过了一波原本能抓住的大行情。

策略三、单均线策略

单均线策略是：

找到一根适合自己的均线，只根据一根均线，来判断行情的多空方向。

只要有对市场本质的足够理解，一根均线也能赚钱！

策略四、通道突破策略

通道突破是比较常见和经典的趋势交易方法，根据价格对上下通道的突破定义趋势，历史回测结果良好。

1）把均线看成是中轨，

2）在均线上方和下方都加上一个通道，分别成为上轨和下轨，

3）当前价格突破上轨即做多，当前价格突破下轨即做空，有持仓时，价格回到中轨即平仓。

策略五、开盘博弈策略

开盘价的博弈一直备受交易者的关注，策略的思路非常简单：

根据开盘一定时间内的涨跌，预测当日涨跌。

该策略在1分钟、3分钟、5分钟上均有着较好的普适性，且参数非常少，可优化空间极小。

策略六、海龟交易策略

海龟交易法是著名的公开交易系统，1983年著名的商品投机家理查德. 丹尼斯在一个交易员培训班上推广而闻名于世，它涵盖了交易系统的各个方面。其法则覆盖了交易的各个方面，并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。它具备一个完整的交易系统的所有成分。

海龟交易法的内容包括：制定合理的交易决策，并遵循一些核心原则。一个完整的交易系统包含了成功的交易所需的每项决策：

1、市场—-买卖什么

2、头寸规模—-买卖多少

3、入市—-何时买卖

4、止损—-何时退出亏损的头寸

5、离市—-何时退出赢利的头寸

6、策略—-如何买卖

海龟交易法的核心原则：

1、掌握优势

找到一个期望值为正的交易策略，因为从长期看，他能创造正的回报。

2、管理风险

控制风险，守住阵地，否则你可能等不到创造成果的一天。

3、坚定不移

唯有坚定不移的执行你的策略，你才能真正获得系统的成效。

4、简单明了

从长久看，简单的系统比复杂的系统更有生命力。

策略七、国外经典Aberration策略

这个曾经创下100%以上年收益率的传奇交易系统由Keith Fitschen于1986年发明。

具体来说，Abberation系统利用3条轨道进行交易。

1）中轨：计算该品种过去N日收盘价的算术平均MA(close)作为中轨(MID)，

2）上轨和下轨：以收盘价的标准差std(close)作为波动性的衡量，计算上轨MID+mstd(close)以及下轨MID-mstd(close)。

3）当价格突破上轨时做多，当价格回到中轨时平仓；反之，当价格突破下轨时做空，当价格回到中轨时平仓。

策略八、Dual Thrust日内策略

Dual Thrust策略是Michael Chalek在上世纪80 年代开发的，是海外最经典的交易系统之一，该策略至今在期货市场上仍有不错的表现。

Dual Thrust策略是经典的日内策略：

1）取昨日的最高价、最低价和收盘价

2）以这3个数据为基础，计算出通道宽度

3）在当日开盘价上方和下方分别加上这个宽度，分别构成上轨和下轨，价格突破上轨后即时平空开多，价格突破下轨后即时平多开空。

4）在每天的尾盘，如果有持仓必须要平仓。

策略九、随机指数策略

在《期货市场技术分析》一书中，作者介绍了随机指数（%K、%D），随机指数是由乔治.莱恩在许多年前首创的。其理论依据是，

当价格上涨的时候，收盘价倾向于接近当日价格区间的上端，

相反地，在下降趋势中，收盘价倾向于接近当日价格区间的下端。

策略十、跟踪止盈策略

对于一个程序化趋势跟踪交易策略，一笔单子往往要等到趋势出现反向的时候出场，此时，对于一笔原本有浮盈的盈利单，利润的回吐往往会比较大，以某一个简单的高低点突破策略为例，在原有的策略当中加入移动跟踪止盈的模块。

策略十一、相对力度指数（RSI）策略

在《期货市场技术分析》一书中，作者介绍了相对力度指数（RSI），RSI是韦尔斯.王尔德首创的，发表在他的《技术交易系统的新思路》一书中（1978年出版）。

RSI解决了摆动指数的数值偏离问题和不断调整上下边界的问题。

当RSI数值较大时，看作是多头趋势，此时顺势做多；

当RSI数值较小时，看作是空头趋势，此时顺势做空。

策略十二、乖离率（BIAS）策略

在技术分析中，乖离是指市场指数或收盘价与某条移动平均价格之间的差距。

当乖离率较大时，看作多头趋势，此时顺势做多，

当乖离率较小时，看作空头趋势，此时顺势做空。

策略十三、均线通道策略

如果简单地按照一根均线交易，可能会造成实时在市，在震荡行情中来回止损的问题。

于是，我们以均线为中轨，在均线的上方和下方分别加上一定的幅度，作为上轨和下轨，当价格突破上轨时做多，当价格突破下轨时做空，当价格回归到中轨时平仓。

策略十四、双均线策略

在交易当中，均线是最常用的指标和工具之一，均线表示一段时间内市场的平均价格，可以作为多空的一个分水岭。

如果当前价格在均线之上，表示当前的位置偏多，

如果当前价格在均线之下，则表示当前的位置偏空。

但是，如果只是根据一根均线，价格在均线之上平空做多，价格在均线之下平多做空，则可能会造成实时在市、在震荡行情中来回止损的问题。因此，尝试用两根均线之间的位置关系判断趋势，用价格突破均线来寻找具体的入场点。

策略十五、商品通道指数（CCI）策略

CCI指标是美国股市技术分析家唐纳德·蓝伯特于20世纪80年代提出的，专门测量股价、外汇或者贵金属交易是否已超出常态分布范围。在经典的技术分析书籍——《期货市场技术分析》中，简单地提到了CCI指数，书中提到，

当它在上标志线（+100）以上时，应建立多头；

在下标志线（-100）以下时，则应持有空头。

策略十六、收盘价突破策略

在程序化交易中，突破策略是最常用的策略之一。

我们将当前的价格和N周期前的价格直接相对比，

如果当前的价格高于N周期之前的价格，则在一定程度上说明这段时间处于多头趋势当中；

如果当前的价格低于N周期之前的价格，则在一定程度上说明这段时间处于空头趋势当中。