EViews 时间序列模型 ADF单位根检验

EViews 时间序列模型 ADF单位根检验原假设:HHHH has a unit root。结果:P值=0.4613>0.05,接受原假设,HHHH序列不平稳。

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首先:导入数据

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导入数据

依次点击:序列—View—Unit Root Test…

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URT

点击:Augmented Dickey-Fuller(ADF)

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ADF单位根检验

结果

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结果

原假设:HHHH has a unit root

(HHHH存在单位根,也就是序列不平稳)

结果:P值=0.4613>0.05,接受原假设,HHHH序列不平稳

这时候依次选择红框处三个选项,结果都不平稳后,则进行一阶差分


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这时候依次选择红框处三个选项,结果都不平稳后,则进行一阶差分

一阶拆分

点击:1st difference

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一阶差分

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1阶差分结果

结果:P值=0<0.05,拒绝原假设,HHHH1阶差分后的结果是平稳的

在此依旧不可以停止检验,对其它两种形式的进行检验

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比较三者AIC、SC值,选最小值所在的结果的为最终结果。

EViews 时间序列模型 ADF单位根检验

EViews是Econometrics Views的缩写,通常称为计量经济学软件包。是专门为大型机构开发的、用以处理时间序列数据的时间序列软件包的新版本。

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