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单位根检验是指检验序列中是否存在单位根，因为存在单位根就是非平稳时间序列了。单位根就是指单位根过程，可以证明，序列中存在单位根过程就不平稳，会使回归分析中存在伪回归。
stata中ADF检验的命令是：dfuller 变量名
时间序列模型直接输入dfuller会出现time variable not set, use tsset varname …
图一 报错啦~
原因是时间序列模型要在这里定义你的数据时间序列：tsset time
图二 tsset time
这样再输入dfuller 变量名 就可以出来单位根检验结果了
图三 检验结果
如果还想知道关于dfuller的更多命令，就在窗口输入help dfuller
Examples
Setup（安装程序）
. webuse air2
Test whether air follows a unit-root process
（测试变量是否遵循单位根过程）
. dfuller air
Same as above, but include 3 lagged differences and a trend term
（同上，但包括3个滞后差异和一个趋势项）
. dfuller air, lags(3) trend
Same as above, but also display the regression table
（同上，但也显示回归表）
. dfuller air, lags(3) trend regress
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